12월부터 은행권에 바젤Ⅲ 자본규제 단계적 도입

[이혜경기자] 오는 12월1일부터 강화된 은행권 건전성 규제인 바젤Ⅲ 중 자본규제가 단계적으로 도입된다.

이에 따라 은행들은 위험가중자산과 관련해 보다 세분화된 최저자본규제를 준수해야 한다.

총자본이 위험가중자산의 8% 이상을 유지하도록 하는 현행 규정에다, ▲보통주자본이 위험가중자산의 3.5% 이상 ▲기본자본이 위험가중자산의 4.5% 이상 되도록 관리해야 한다.

이어 내년 1월부터는 보통주자본이 위험가중자산의 4.0% 이상, 기본자본이 위험가중자산의 5.5% 이상까지 되어야 하고, 2015년 1월부터는 보통주자본이 위험가중자산의 4.5% 이상, 기본자본은 위험가중자산의 6.0% 이상을 맞춰야 한다.

또한 자본의 질을 높이기 위해서 총자본 유형도 한 단계 더 쪼갰다. 총자본을 현재는 기본자본과 보완자본으로만 나누지만, 앞으로는 기본자본을 보통주자본과 기타기본자본으로 분류해 여기에 보완자본까지 셋으로 구성한다.

조건부자본증권 요건을 충족하지 못하는 기존 신종자본증권과 후순위채권 발행분은 오는 12월1일에는 90%까지, 내년 1월1일에는 80%까지 자본으로 인정하는 등 매년 최대 인정한도를 10%p씩 차감하게 된다.

금융당국에 따르면 지난 6월말 현재 국내은행의 바젤Ⅲ 기준 총자본비율이 14% 수준, 유동성 커버리지비율은 115% 수준으로 이미 규제기준을 웃돌고 있다.

한편, 금융당국은 바젤Ⅲ 시행과 관련해 "은행들이 자본적정성을 맞추기 위해 후순위채 발행요건을 강화하거나, 자본부담 증가를 감안해 중소기업·서민대출을 축소할 가능성, 그리고 유동성을 고려해 현금유출이 낮은 급여통장과 거액예금 유치 등에만 주력할 가능성이 있다"고 우려하고 있다.

이에 따라 은행이 발행한 조건부자본증권이 지주회사 주식으로 전환돼 시장성을 확보할 수 있도록 근거를 마련하고, 은행의 고유동성자산 취득을 지원할 수 있는 '커버드본드' 발행의 법제화를 추진하고 있다는 설명이다.

커버드본드(Covered Bond)는 발행기관의 우량한 대출 등 기초자산집합(Cover Pool)을 기반으로 발행하는 채권으로, 우선변제권을 통해 투자자에게 이중상환청구권을 보장한다.

금융당국은 아울러, "은행의 건전성을 강화하면서도 중소기업·서민대출이 위축되지 않도록 지속적으로 살펴보겠다"고 덧붙였다.

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